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Created: 2023-07-10 23:41:34 
Incomplete: 349
Modified: 2023-07-18 03:15:24
Tags: Task
Title: 未名之约-金融学综合
Total: 349
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# 微观经济学

## 范里安-微观经济学现代观点

### 太白金星

- [ ] 学习方法
- [ ] 市场
- [ ] 预算约束
- [ ] 偏好
- [ ] 效用
- [ ] 选择
- [ ] 马歇尔需求
- [ ] 斯勒茨基方程（一）
- [ ] 斯勒茨基方程（二）
- [ ] 显示偏好（一）
- [ ] 显示偏好（二）
- [ ] 购买与销售（一）
- [ ] 购买与销售（二）
- [ ] 跨时期选择
- [ ] 消费者剩余
- [ ] 市场需求
- [ ] 市场均衡
- [ ] 生产技术
- [ ] 成本最小化
- [ ] 成本曲线
- [ ] 利润最大化
- [ ] 企业攻击
- [ ] 简单的行业供给
- [ ] 不确定性专题（一）
- [ ] 不确定性专题（二）
- [ ] 完全信息静态博弈（一）
- [ ] 完全信息静态博弈（二）
- [ ] 完全信息动态博弈（一）
- [ ] 完全信息动态博弈（二）
- [ ] 垄断
- [ ] 垄断行为（上）
- [ ] 垄断行为（下）
- [ ] 寡头（上）
- [ ] 寡头（下）
- [ ] 完全竞争
- [ ] 要素市场（上）
- [ ] 要素市场（下）
- [ ] 交换（上）
- [ ] 交换（下）
- [ ] 交换（思考题）
- [ ] 生产（上）
- [ ] 生产（下）
- [ ] 福利
- [ ] 外部性（上）
- [ ] 外部性（下）
- [ ] 公共物品（上）
- [ ] 公共物品（下）
- [ ] 信息不对称（上）
- [ ] 信息不对称（下）

### 郑炳

- [ ] 开篇导读
- [ ] 市场
- [ ] 预算约束
- [ ] 偏好
- [ ] 效用
- [ ] 选择
- [ ] 需求
- [ ] 显示偏好
- [ ] 斯勒茨基方程
- [ ] 购买和销售
- [ ] 跨时期选择
- [ ] 资产市场
- [ ] 不确定性
- [ ] 风险资产
- [ ] 消费者剩余（1）
- [ ] 消费者剩余（2）
- [ ] 市场需求
- [ ] 均衡
- [ ] 拍卖
- [ ] 技术
- [ ] 利润最大化
- [ ] 成本最小化
- [ ] 成本曲线
- [ ] 厂商供给
- [ ] 行业供给
- [ ] 垄断
- [ ] 垄断行为
- [ ] 要素市场
- [ ] 寡头垄断
- [ ] 博弈论
- [ ] 博弈论的应用
- [ ] 行为经济学
- [ ] 交换
- [ ] 生产
- [ ] 福利
- [ ] 外部效应
- [ ] 信息技术
- [ ] 公共物品
- [ ] 不对称信息
- [ ] 本书总结

## 尼科尔森-微观经济理论基本原理与扩展

- [ ] 经济模型
- [ ] 微观经济学中的数学工具
- [ ] 偏好与效用
- [ ] 效用最大化与选择
- [ ] 收入效应与替代效应
- [ ] 商品间的需求关系
- [ ] 不确定性
- [ ] 博弈论
- [ ] 生产函数
- [ ] 成本函数
- [ ] 利润最大化
- [ ] 竞争性价格决定的局部均衡模型
- [ ] 一般均衡和福利
- [ ] 垄断
- [ ] 不完全竞争
- [ ] 劳动力市场
- [ ] 资本和时间
- [ ] 不对称信息
- [ ] 外部性与公共品

## 平新乔-微观经济学十八讲

- [ ] 偏好、效用与消费者基本问题（1）
- [ ] 偏好、效用与消费者基本问题（2）
- [ ] 间接效用函数与支出函数
- [ ] 价格变化对消费者的福利效应与配置效应（1）
- [ ] 价格变化对消费者的福利效应与配置效应（2）
- [ ] VNM 效用函数与风险升水（1）
- [ ] VNM 效用函数与风险升水（2）
- [ ] 风险规避、风险投资与跨期决策
- [ ] 生产函数与规模报酬（1）
- [ ] 生产函数与规模报酬（2）
- [ ] 要素需求函数、成本函数、利润函数与供给函数（1）
- [ ] 要素需求函数、成本函数、利润函数与供给函数（2）
- [ ] 完全竞争和垄断（1）
- [ ] 完全竞争和垄断（2）
- [ ] 古诺均衡、博川德均衡和不完全竞争
- [ ] 策略性博弈与纳什均衡
- [ ] 广延型博弈与反向归纳策略
- [ ] 子博弈与完美性
- [ ] 委托代理初步
- [ ] 信息不对称、逆向选择与信号博弈
- [ ] 寻找工作与劳动市场中的匹配（1）
- [ ] 寻找工作与劳动市场中的匹配（2）
- [ ] 一般均衡与福利经济学的两个基本定理
- [ ] 外在性、科斯定理与公共品理论
- [ ] 企业的性质、边界与产权

## 钟根元-中级微观经济学学习指南

- [ ] 市场
- [ ] 预算约束
- [ ] 偏好
- [ ] 效用
- [ ] 选择
- [ ] 需求
- [ ] 显示偏好
- [ ] 斯勒茨基方程
- [ ] 购买和销售
- [ ] 跨时期选择
- [ ] 资本市场
- [ ] 不确定性
- [ ] 风险资产
- [ ] 消费者剩余
- [ ] 市场需求
- [ ] 均衡
- [ ] 技术
- [ ] 利润最大化
- [ ] 成本最小化
- [ ] 成本曲线
- [ ] 厂商供给
- [ ] 行业供给
- [ ] 垄断
- [ ] 垄断行为
- [ ] 要素市场
- [ ] 寡头垄断
- [ ] 对策论
- [ ] 交换
- [ ] 生产
- [ ] 福利
- [ ] 外部效应
- [ ] 公共物品
- [ ] 信息

## 吉本斯 -博弈论基础

### 完全信息静态博弈

- [ ] 基础理论：博弈的标准式和纳什均衡
- [ ] 应用举例
- [ ] 理论发展：混合战略和均衡的存在性

### 完全信息动态博弈

- [ ] 完全且完美信息动态博弈
- [ ] 完全非完美信息两阶段博弈
- [ ] 重复博弈
- [ ] 完全非完美信息动态博弈

### 非完全信息静态博弈

- [ ] 理论：静态贝叶斯博弈和贝叶斯纳什均衡
- [ ] 应用举例
- [ ] 显示原理 The Revelation Principle

### 非完全信息动态博弈

- [ ] 精炼贝叶斯均衡概述
- [ ] 信号博弈
- [ ] 精炼贝叶斯的其他应用
- [ ] 精炼贝叶斯均衡的再精炼

## 张维迎-博弈论与信息经济学

### 博弈论与经济学

- [ ] 博弈论与主流经济学的新发展
- [ ] 非合作博弈论的一个非技术性概述
- [ ] 完全信息静态博弈：纳什均衡
- [ ] 完全信息动态博弈：子博弈精炼纳什均衡
- [ ] 不完全信息静态博弈：贝叶斯纳什均衡
- [ ] 不完全信息动态博弈：精炼贝叶斯均衡
- [ ] 关于本书的说明

### 非合作博弈理论

#### 完全信息静态博弈

- [ ] 博弈论的基本概念及战略式表述
- [ ] 纳什均衡
- [ ] 纳什均衡应用举例
- [ ] 混合战略纳什均衡
- [ ] 纳什均衡的存在性和多重性的讨论

#### 完全信息动态博弈

- [ ] 博弈的扩展式表述
- [ ] 扩展式表述博弈的纳什均衡
- [ ] 子博弈精炼纳什均衡
- [ ] 子博弈精炼纳什均衡应用举例
- [ ] 重复博弈和无名氏定理

#### 不完全信息静态博弈

- [ ] 不完全信息博弈和贝叶斯纳什均衡
- [ ] 贝叶斯均衡的应用举例
- [ ] 贝叶斯博弈与混合战略均衡
- [ ] 机制设计理论与显示原理

#### 不完全信息动态博弈

- [ ] 精炼贝叶斯纳什均衡
- [ ] 信号传递博弈及其应用举例
- [ ] 精炼贝叶斯均衡的再精炼及其他均衡概念
- [ ] 不完全信息重复博弈与声誉
- [ ] 博弈论均衡概念简要总结

# 概率论与数理统计

## 茆诗松-概率论与数理统计教程

### 随机事件与概率

- [ ] 随机事件及其运算
- [ ] 概率的定义及其确定方法
- [ ] 概率的性质
- [ ] 条件概率
- [ ] 独立性

### 随机变量及其分布

- [ ] 随机变量及其分布
- [ ] 随机变量的数学期望
- [ ] 随机变量的方差与标准差
- [ ] 常用离散分布
- [ ] 常用连续分布
- [ ] 随机变量函数的分布
- [ ] 分布的其他特征数

### 多维随机变量及其分布

- [ ] 多维随机变量及其分布
- [ ] 编辑分布与随机变量的独立性
- [ ] 多维随机变量函数的分布
- [ ] 多维随机变量的特征数
- [ ] 条件分布与条件期望

### 大数定律与中心极限定理

- [ ] 随机变量序列的两种收敛性
- [ ] 特征函数
- [ ] 大数定律
- [ ] 中心极限定理

### 统计量及其分布

- [ ] 总体与样本
- [ ] 样本数据的整理与显示
- [ ] 统计量及其分布
- [ ] 三大抽样分布
- [ ] 充分统计量

### 参数估计

- [ ] 点估计的概念与无偏性
- [ ] 矩估计及相合性
- [ ] 最大似然估计与 EM 算法
- [ ] 最小方差无偏估计
- [ ] 贝叶斯估计
- [ ] 区间估计

### 假设检验

- [ ] 假设检验的基本思想与概念
- [ ] 正态总体参数假设检验
- [ ] 其他分布参数的假设检验
- [ ] 似然比检验与分布拟合检验
- [ ] 正态性检验
- [ ] 非参数检验

### 方差分析与回归分析

- [ ] 方差分析
- [ ] 多重比较
- [ ] 方差齐性检验
- [ ] 一元线性回归
- [ ] 一元非线性回归

# 计量经济学

## 伍德里奇-计量经济学导论现代观点

- ### 计量经济学的性质与经济数据

- [ ] 什么是计量经济学
- [ ] 经验经济分析的步骤
- [ ] 经济数据的结构
- [ ] 计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念

### 简单回归模型

- [ ] 简单回归模型的定义
- [ ] 普通最小二乘法的推到
- [ ] OLS 对任一样本数据的性质
- [ ] 度量单位和函数形式
- [ ] OLS 估计量的期望值和方差
- [ ] 过原点回归及对常数回归

### 多元回归分析：估计

- [ ] 使用多元回归的动因
- [ ] 普通最小二乘法的操作和解释
- [ ] OLS 估计量的期望值
- [ ] OLS 估计量的方差
- [ ] OLS 的有效性：高斯-马尔科夫定理
- [ ] 对多元回归分析语言的一些说明

### 多元回归分析：推断

- [ ] OLS 估计量的抽样分布
- [ ] 检验对单个总体参数的假设：t 检验
- [ ] 置信区间
- [ ] 检验关于参数的一个线性组合假设
- [ ] 对多个线性约束的检验：F 检验
- [ ] 报告回归结果

### 多元回归分析：OLS 的渐近性

- [ ] 一致性
- [ ] 渐近正态和大样本推断
- [ ] OLS 的渐近有效性

### 多元回归分析：深入专题

- [ ] 数据的测度单位对 OLS 统计量的影响
- [ ] 对函数形式的进一步讨论
- [ ] 拟合优度和回归元选择的进一步探讨
- [ ] 预测和残差分析

### 含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量

- [ ] 对于定性信息的描述
- [ ] 只有一个虚拟自变量
- [ ] 使用多类别虚拟变量
- [ ] 涉及虚拟变量的交互作用
- [ ] 二值因变量：线性概率模型
- [ ] 对政策分析和项目评价的进一步讨论
- [ ] 离散因变量的回归结果解释

### 异方差性

- [ ] 异方差性对 OLS 所造成的影响
- [ ] OLS 估计后的异方差——稳健推断
- [ ] 对异方差性的检验
- [ ] 加权最小二乘估计
- [ ] 再议线性概率模型

### 模型设定和数据问题的深入探讨

- [ ] 函数形式误设
- [ ] 对无法观测解释变量使用代理变量
- [ ] 随机斜率模型
- [ ] 有测量误差时 OLS 的性质
- [ ] 数据缺失、非随机样本和异常观测
- [ ] 最小绝对离差估计

## 李子奈-计量经济学

### 绪论

- [ ] 计量经济学概述
- [ ] 建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点
- [ ] 计量经济学模型的应用
- [ ] 本书内容安排说明

### 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型

- [ ] 回归分析概述
- [ ] 一元线性回归模型的参数估计
- [ ] 基本假设与普通最小二乘估计量的统计性质
- [ ] 一元线性回归模型的统计检验
- [ ] 一元线性回归分析的应用：预测问题
- [ ] 建模实例

### 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型

- [ ] 多元线性回归模型
- [ ] 多元线性回归模型的参数估计
- [ ] 多元线性回归模型的统计性质与统计检验
- [ ] 多元线性回归模型的预测
- [ ] 可化为线性的多元非线性回归模型
- [ ] 含有虚拟变量的多元线性回归模型
- [ ] 受约束回归

### 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型

- [ ] 多重共线性
- [ ] 异方差性
- [ ] 内生解释变量问题
- [ ] 模型设定偏误问题

### 非经典截面数据计量经济学模型

- [ ] 选择性样本计量经济学模型
- [ ] 二元离散选择模型
- [ ] 固定效应面板数据模型

## 光华管理学院本科生讲义

### 序言

- [ ] 什么是金融计量经济学
- [ ] 数据的结构
- [ ] 计量分析中的控制其他条件和变量之间的因果关系
- [ ] 几个常用例子
- [ ] 常用的计量分析软件介绍

### 线性回归模型的基本概念

- [ ] 线性回归模型
- [ ] 线性回归模型的最小二乘估计
- [ ] 最小二乘估计的结构
- [ ] 控制其他因素不变的意义
- [ ] 度量单位和函数形式
- [ ] 最小二乘估计的无偏性
- [ ] 最小二乘估计的方差
- [ ] 干扰项方差的估计
- [ ] OLS 估计的有效性 Gauss-Markov 定理
- [ ] OLS 估计的样本分布

### 线性回归模型的应用

- [ ] 对单个参数的假设检验
- [ ] 检验多个线性约束的 F 检验
- [ ] OLS 估计的渐近性
- [ ] 多元回归模型的一些特殊处理方法

### 异常情况下的多元回归分析

- [ ] 包含虚拟变量的回归分析
- [ ] 异方差
- [ ] 模型的多重共线性问题
- [ ] 有关模型设定和数据的问题
- [ ] 数据缺失，非随机抽样和异常值的处理

### 面板数据的多元回归分析

- [ ] 引言
- [ ] 联合横截面数据的回归分析
- [ ] 面板数据回归模型
- [ ] 随机效应模型
- [ ] 随机效应模型和固定效应模型的选择